---
name: "crypto-arbitrage-scanner"
description: "加密货币资金费率与期现套利扫描器"
---

# 加密货币资金费率与期现套利扫描器

## 适用场景
在数字资产与加密货币市场中，跨主流交易所（Binance、OKX、Bybit、Coinbase、Hyperliquid 等）寻找市场中性（Delta-Neutral）低风险套利机会，包括永续合约资金费率套利（Funding Rate Arbitrage）、现货-合约基差套利（Cash-and-Carry Arbitrage）以及跨市场价格滑点套利。

## 功能说明
> 摆脱传统单边多空投机的爆仓风险，利用各交易所资金费率差、借贷利率及期限溢价，自动计算年化无风险收益率（APY），生成低延迟市场扫描报表并在达到预设利差阈值时发出警报。

## 这个案例能帮你做什么
- 实时通过 CCXT 或官方 REST/WebSocket API 并行轮询 Top 100 加密货币永续合约的即时资金费率与预测费率。
- 自动化筛选年化资金费率超过 20%（或深度倒挂负费率）的优质套利池，自动计算现货买入+永续做空的持仓成本。
- 综合考量开平仓滑点、Taker/Maker 手续费、借币年化利息与网络转账 Gas，输出扣除所有交易摩擦后的“真实净收益率”。
- 支持 paper-trading 模拟持仓跟踪与一键对冲建仓参数计算。

## 你需要的 Skills（按类型）

| 类型 | Skill / 工具 | 用途 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 行情接口 | `ccxt` / 交易所 REST API | 统一封装多家交易所费率与盘口深度 | Python Package |
| 数据引擎 | `pandas` / `numpy` | 费率年化计算、基差分析与排序筛选 | Python Package |
| 实时通知 | Telegram / 微信机器人 Webhook | 高费率暴击套利窗口即时推送 | Built-in |
| 自动化调度 | `cron` (每小时/每8小时) | 资金费率结算节点前 15 分钟触发扫描 | Built-in |

## 快速体验版（先跑一轮）

```text
你是我的加密货币中性套利量化策略师。
请扫描当前 Binance 与 OKX 的主流山寨币永续资金费率：
1. 筛选出当前 8 小时资金费率绝对值大于 0.05%（折合年化 > 54%）的标的。
2. 计算执行现货做多 + 永续做空（或反向借币做空现货 + 永续做多）的对冲方案。
3. 扣除双边 0.05% 的 Taker 手续费与可能的 0.1% 滑点后，测算持有 3 个费率结算周期的净期望收益。
4. 给出风险提示（如强平风险、负费率逆转、合约脱锚风险）。
```

## 稳定自动版（可长期运行）

### 1) 资金费率自动化扫描脚本 (`scan_funding_arbitrage.py`)

```python
import ccxt
import pandas as pd
from datetime import datetime

def scan_funding_rates(min_annual_rate=20.0):
    """
    扫描主流交易所并筛选高年化资金费率机会
    """
    exchange = ccxt.binance({
        'enableRateLimit': True,
        'options': {'defaultType': 'swap'} # 永续合约
    })
    
    print("[*] 正在拉取 Binance 永续合约市场及资金费率...")
    markets = exchange.load_markets()
    funding_rates = exchange.fetch_funding_rates()
    
    records = []
    for symbol, info in funding_rates.items():
        if not symbol.endswith(":USDT"):
            continue
            
        rate = info.get('fundingRate')
        if rate is None:
            continue
            
        # 资金费率通常每 8 小时结算一次，一年 365 * 3 = 1095 次
        annual_rate = rate * 1095 * 100  # 百分比年化
        
        records.append({
            'symbol': symbol,
            'rate_8h': rate * 100,
            'annual_pct': annual_rate,
            'next_funding_time': info.get('fundingTimestamp')
        })
        
    df = pd.DataFrame(records)
    # 按绝对年化收益从大到小排序
    df['abs_annual'] = df['annual_pct'].abs()
    top_opps = df[df['abs_annual'] >= min_annual_rate].sort_values(by='abs_annual', ascending=False)
    
    print(f"\n[+] 扫描完成，发现 {len(top_opps)} 个年化收益率超 {min_annual_rate}% 的套利标的：")
    print(top_opps[['symbol', 'rate_8h', 'annual_pct']].head(10).to_string(index=False))
    return top_opps

if __name__ == '__main__':
    # 模拟执行扫描
    try:
        scan_funding_rates(min_annual_rate=25.0)
    except Exception as e:
        print(f"[!] 网络或 API 异常: {e}")
```

### 2) 自动化对冲建仓仓位比例计算器

```python
def calculate_hedge_position(capital_usdt, spot_price, futures_price, leverage=1.0):
    """
    计算 Delta-Neutral 现货+合约仓位分配，确保净敞口为 0
    """
    # 1:1 分配资金给现货与合约保证金
    allocated_spot = capital_usdt * 0.5
    allocated_futures = capital_usdt * 0.5
    
    spot_qty = allocated_spot / spot_price
    futures_qty = (allocated_futures * leverage) / futures_price
    
    # 取较小值保证完全对冲
    hedge_qty = min(spot_qty, futures_qty)
    
    print(f"=== 套利建仓建议方案 ===")
    print(f"总本金: {capital_usdt} USDT")
    print(f"买入现货数量: {hedge_qty:.4f} (占用资金: {hedge_qty * spot_price:.2f} USDT)")
    print(f"做空永续数量: {hedge_qty:.4f} (保证金占用: {(hedge_qty * futures_price) / leverage:.2f} USDT)")
    print(f"杠杆倍数: {leverage}x | 强平保护缓冲: > 85%")
```

## 风险与边界
- **费率方向反转风险**：极端行情下，高正费率可能在数小时内暴跌为负费率，必须设置动态止损/平仓规则。
- **单边强平风险**：合约单边虽然有现货对冲，但在极端单边暴涨行情中，若保证金不足可能导致合约被提前强平，随后无法完全覆盖现货回撤。必须保持低杠杆（1x-2x）或配置自动追加保证金脚本。
- **现货不可借/提现限制**：在执行反向套利时，部分小币种交易所可能临时暂停提现或现货借贷断供。

## 使用建议
- 优选流通市值前 50、订单簿盘口深度厚、日交易量超过 5000 万美元的优质资产，规避极端插针风险。
- 定时任务建议设置在每次费率结算前 10 分钟运行，利差窗口确立后再择机入场。

## 成功标准
- 准确捕获 8 小时费率异动并在 Telegram/微信中秒级预警。
- 自动计算扣除手续费后的净 APY，杜绝“明赚暗亏”。
- 历史模拟策略回撤率严格控制在 2% 以内。

## 源文件
来源：awesome-openclaw-zh  
原始文件：crypto-arbitrage-scanner.md